Mange gader i denne del af Amager har navne efter byer eller lokaliteter i Norden.
Sætersdal er en fordanskning af det norske Setesdal, der er en dalstrækning i det sydlige Norge.
Gaden blev anlagt i anden halvdel af 1940’erne. Omtrent hvor Sætersdalgade går i dag, var den nu sløjfede Walesgade. Denne gade hed tidligere Skolegade.
Ved Sætersdalgade ligger etageejendommen Præstevænget.