[Denne side udbygges senere]
Vejen er opkaldt efter lægen Niels Finsen (1860-1904), der opdagede lysets gavnlige virkning på hudsygdomme.
Den var en del af en ældre vejforbindelse til Vanløse og hed ligesom Howitzvej indtil 1906 Lampevej.
På hjørnet af Nordre Fasanvej lå i årene 1867-1891 Frederiksberg Bryggeri (billedet herover).
På Finsensvej 61 ligger en etageejendom, der opført i begyndelsen af 1930’erne. Den blev tegnet af arkitekterne Palle Suenson og Thorvald Dreyer.