Alléen er anlagt i begyndelsen af 1700-tallet, som forbindelse mellem København og Frederiksberg Slot.
Fra starten hed den Ny Kongevej, som modsætning til Gammel Kongevej, der i 1600-tallet var anlagt som kongens private landevej til Roskilde.
Indtil 1862 var Frederiksberg Allé forbeholdt kongen og hoffet, og lukket med en port ved Vesterbrogade. Da vejen blev åbnet for offentlig færdsel, blev den flyttet og porten står nu ved indgangen til Søndermarken fra Pile Allé.
Frederiksberg Allé udviklede sig til et velhaverkvarter med pragtvillaer og præsentable ejendomme med lejligheder.
F.eks. opførtes på hjørnet af Kingosgade i 1857 ejendommen “Lille Rosenborg” (billedet herover). Arkitekten var Christian Vilhelm Nielsen (1833-1910).
Frederiksberg Allé blev også et forlystelsescentrum, med teatre, varieteer m.m. Her lå f.eks. Sommerlyst (tegningen herunder) og fra 1857 forlystelsesstedet Alhambra, der var grundlagt af Tivolis direktør Georg Carstensen. Det lå ved den nuværende Alhambravej.
I Sommerlyst var der skydetelte, gynger, karusseller og andre forlystelser. Hovedbygningen var opført i 1855 og tegnet af H. C. Stilling, der også stod bag mange af de første bygninger i Tivoli.
I 1918 blev den ombygget til teater og eksisterer stadig som teateret Aveny-T (herunder).
