Gaden har som andre i kvarteret navne efter steder i Nordsjælland.
Sorgenfrigade er anlagt kort efter år 1900.
Gadens ejendomme er opført i forskellige periode af 1900-tallet, men Sorgenfrigade 20 (herunder) er ganske nyt byggeri. Huset er bygget i 2020 og udformet af Tegnestuen Kontekst.
