Gaden var allerede i midten af 1600-tallet opkaldt efter Rosenborg Slot, som nærmest lå for enden af den.
Der var plads til nogle nye gader i den nordlige del af byen, fordi voldanlægget var rykket lidt længere nordpå.
Kvarteret omkring Rosenborggade var tæt bebygget og husrækken i den nordlige del blev saneret i 1900-tallet. Kun bygningen på hjørnet af Gothersgade (længst til højre på billedet herover) står tilbage i dag.
På hjørnet af Åbenrå lå pensionatet “Pjaltenborg”, der var et herberg for især hjemløse. Det fortælles, at beboerne ikke fik en seng at sove i, men hang i en krog på væggen og sov.
Pjaltenborg brændte i 1850 og det nuværende hus på hjørnet af Åbenrå opført i stedet. Branden blev beskrevet i visen “Julia, Julia hopsasa”
I gadens nordlige del ligger et bygningskompleks (herunder), som blev opført i 1916-17 for Kristelig Forening for Unge Mænd (KFUM).
KFUM havde i forvejen to bygninger på Tornebuskgade og Gothersgade, der var opført omkring 1900 af arkitekten Jens Christian Kofoed (1864-1941).
Bygningen i Rosenborggade blev tegnet af arkitekten Henning Hansen (1880-1945) i historicistisk stil med inspiration fra middelalderens arkitektur.
Ved indgangen som ligger i en arkade, hvor der er stenrelieffer og en mindetavle for starten på KFUM’s spejdere.
I komplekset drev KFUM et hotel og soldaterhjem i tilknytning til Livgardens Kaserne.
Bygningerne i Rosenborggade og Tornebuskgade var siden midten af anvendt af Institut for Samfundsfag ved Københavns Universitetet. Bygningen i Gothersgade bruges i dag af Europakommissionen og kaldes derfor Europahuset.
På hjørnet af Frederiksborggade ligger en nyere etagejendom (herover), der blev opført i slutningen af 1940’erne. Den erstattede “Borgernes Hus”, der blev udsat for en bombesprængning (schallburgtage) under Besættelsestiden. Huset var bl.a. kontor og forsamlingslokale for den konservative vælgerforening i København.
En del af den oprindelig bygning findes stadig i Rosenborggade 1B og 1C. Den er opført af arkitekten Johannes Strøm Tejsen i midten af 1920’erne.
