I den hollandske landsby, der fra midten af 1600-tallet lå langs Allégade, fandtes også en kirke, der lå ved Frederiksberg Runddel.
Denne kirke blev brændt ned af svenskerne under deres belejring af København i 1658-1660.
I 1730’erne blev den nuværende kirke opført på omtrent samme sted. Arkitekten var den nederlandske Felix Dusart (død 1735), som arbejdede for den danske arkitekt Phillip de Lange.
Den ottekantede kirke blev bygget i nederlandsk stil med forbillede i kirken i den hollandske by Sint Annaparochie.
